SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Ficha da Disciplina - Gestão de Risco

Curso: Sistemas e Tecnologia de Informação

Nível do curso: Licenciatura

Unidade curricular: Gestão de Risco

Código da unidade curricular: 82031

Tipo de unidade curricular: Opcional

Ano do plano de estudos: 3º

Semestre: Primavera-Verão

Número de créditos: 6

Docente responsável: 

Número de horas de aula por semana: 4.5

Objectivos da unidade curricular:
No final da unidade curricular o aluno deve:

• Conhecer os principais tipos de riscos e a sua aplicabilidade
• Ter os fundamentos básicos para conseguir modelar os diferentes tipos de riscos
• Ter conhecimento das principais metodologias que as instituições financeiras utilizam para gerir o risco
• Conhecer as principais fontes regulamentares na área do risco financeiro
• Ter as bases necessárias para a implementação de sistemas de informação para a gestão de risco

Requisitos de frequência:
Nenhum

Conteúdo da unidade curricular:
Introdução ao estudo do risco Noções de cálculo financeiro e de modelos estatísticos e numéricos Risco de mercado Apresentação dos principais grupos de produtos Fontes de risco de mercado Modelos VaR Risco de crédito Cálculo da probabilidade de incumprimento (PD) Cálculo de exposição (EAD, LGD) Gestão de risco de crédito Risco Operacional A importância do risco operacional Identificação do risco operacional Métodos de cálculo para risco operacional Gestão de risco operacional Gestão integrada de risco Capital de risco e RAROC Capital Económico Metodologias de gestão de risco Regulamentação Acordo Basileia II Acordo Solvência II Os sistemas de informação na aplicação da regulamentação Sistemas de informação para gestão de risco Vectores para a sua implementação Principais componentes Desafios, obstáculos e mais-valias Metodologias de implementação

Bibliografia recomendada:
Risk Management in Banking (2ª Ed.), Joel Bessis, 2002, John Wiley&Sons
Financial Risk Manager Handbook (3ª Ed.), Philippe Jorion, 2005, John Wiley&Sons
Risk Management, Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, 2001, McGraw-Hill

Métodos de ensino:
Aulas teórico práticas que consistem na apresentação teórica da matéria sempre acompanhada pela apresentação de casos práticos;
Apresentação e discussão de temas relacionados com a matéria por parte dos alunos

Métodos de avaliação:
Realização de duas prova escritas individuais (75%); realização de um trabalho de grupo (25%)

Língua de ensino: Português. No caso de o ISEGI receber alunos de Erasmus ou um docente estrangeiro, as aulas serão leccionadas em Inglês.