SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Ficha da Disciplina - Econometria I

Curso: Sistemas e Tecnologia de Informação

Nível do curso: Licenciatura

Unidade curricular: Econometria I

Código da unidade curricular: 24092

Tipo de unidade curricular: Opcional

Ano do plano de estudos: 2º

Semestre: Primavera-Verão

Número de créditos: 6

Docente responsável: 

Número de horas de aula por semana: 4.5

Objectivos da unidade curricular:
O objectivo desta Unidade Curricular é de introduzir os conceitos básicos ligados à Econometria, em particulat o modelo linear. Os alunos deverão ser capazes, não só de resolver problemas práticos com recurso ao software estatístico adequado, mas também devem saber interpretar os resultados à luz dos conceitos teóricos. Pretende-se também criar um espírito crítico nos alunos para que estes estejam conscientes das principais limitações impostas pelos modelos econométricos estudados.

Requisitos de frequência:
São necessários requisitos de Matemática ao nível da Análise e Algebra Linear e de Estatística Matemática. São também exigidos conhecimentos elementares ao nível da utilização de computadores.

Conteúdo da unidade curricular:
1.      Revisão de Elementos de Matemática e Estatística para a Econometria
2.      Introdução

• 2.1. Objeto e Método da Econometria
• 2.2. Natureza dos Dados Económicos
• 2.3. Fases do Trabalho Econométrico

• 3.1. Conceitos Básicos e Notação
• 3.2. Hipóteses Clássicas do MRLS
• 3.3. Estimador de Mínimos Quadrados
• 3.4. Formas Funcionais de Modelos
• 3.5. Variância Amostral dos Estimadores de Mínimos Quadrados
• 3.6. Propriedades Amostrais dos Estimadores de Mínimos Quadrados

• 4.1. Especificação do Modelo de Regressão Múltipla
• 4.2. Estimador de Mínimos Quadrados
• 4.3. Variância Amostral dos Estimadores de Mínimos Quadrados
• 4.4. Teorema de Gauss-Markov

• 5.1. Distribuição Amostral dos Estimadores de Mínimos Quadrados
• 5.2. Ensaios de Hipóteses sobre Coeficientes Individuais
• 5.3. Intervalos de Confiança
• 5.4. Ensaios de Hipóteses sobre Combinações Lineares de Coeficientes
• 5.5. Ensaios de Hipóteses Conjuntas sobre Coeficientes

• 6.1. Consistência
• 6.2. Distribuição Assintótica dos Estimadores
• 6.3. Testes Assintóticos

• 8.1. Omissão de Variáveis Relevantes
• 8.2. Erros de Medida
• 8.3. Alteração de Estrutura
• 8.4. Multicolinearidade

• 9.1. Natureza e Consequências da Heterocedasticidade
• 9.2. Inferência Robusta
• 9.3. Testes à presença de Heterocedasticidade: White, Breusch-Pagan e Goldfeld-Quandt
• 9.4. Estimador de Mínimos Quadrados Ponderados

Bibliografia recomendada:
WOOLDRIDGE, J.M. (2003): Introductory Econometrics: A Modern Approach, South- Western College Publishing.
Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis. 7th Edition. Prentice Hall
Johnston, J. Dinardo, J (1997). Econometrics Methods. 4th Edition. Economics Series, McGraw Hill

Métodos de ensino:
O Ensino é baseado em sessões teóricas e teórico-práticas e em aulas práticas. Os momentos de aprendizagem são os seguintes: abordagem de uma questão do mundo real, apresentação das ferramentas teóricas e aplicações práticas ( com recurso ao software estatístico) que permitem a resolução desse problema.

Métodos de avaliação:
Alternativa A: 2 testes realizados durante o semestre (20%+20%) mais exame de 1ª época (60%). A nota resultante será a mais elevada entre a nota ponderada pelos 3 momentos de avaliação e a nota do exame de 1ª época

Alternativa B: Exame final de 2ª época a 100%

Língua de ensino: Português. No caso de o ISEGI receber alunos de Erasmus ou um docente estrangeiro, as aulas serão leccionadas em Inglês.